假设某投资者的效用函数为:国库券的收益率为6%,而某一种资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶系数不能超过( )。

admin2019-08-12  48

问题 假设某投资者的效用函数为:国库券的收益率为6%,而某一种资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合,其风险厌恶系数不能超过(    )。  

选项 A、4
B、6
C、8
D、10

答案A

解析 风险资产组合的效用为:14%-0.5×A×20%2,而国库券的效用为6%。为了使他更偏好风险资产组合,14%-0.5×A×20%2必须大于6%,即A必须小于4。
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