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假设某投资者的效用函数为：国库券的收益率为6％，而某一种资产组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶系数不能超过( )。
假设某投资者的效用函数为：国库券的收益率为6％，而某一种资产组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶系数不能超过( )。
admin
2019-08-12
64
问题
假设某投资者的效用函数为：
国库券的收益率为6％，而某一种资产组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶系数不能超过( )。
选项
A、4
B、6
C、8
D、10
答案
A
解析
风险资产组合的效用为：14％－0．5×A×20％
2
，而国库券的效用为6％。为了使他更偏好风险资产组合，14％－0．5×A×20％
2
必须大于6％，即A必须小于4。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YTIa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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