单个证券的方差和证券之间的协方差衡量的是( )。

admin2010-05-05 51

问题单个证券的方差和证券之间的协方差衡量的是( )。

选项 A、前者衡量的是系统风险，后者衡量的是非系统风险
B、前者衡量的是非系统风险，后者衡量的是系统风险
C、两者衡量的都是系统风险
D、两者衡量的都是非系统风险

答案B

解析随着组合中证券种类的增加，单个证券的方差对组合的方差的影响越来越小，当证券种类很多时，可以忽略不计，而证券之间协方差对组合的方差的影响越来越大。从而可以得出结论：单个证券的方差衡量的是非系统风险，它可以被合理的组合分散掉，使总风险的水平降低；证券之间的协方差衡量的是系统风险，它无法通过证券组合加以分散化。因此，本题的正确选项为B。

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金融硕士联考（金融学基础）

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设X服从0—1分布，分布律为P{X=0}=q，P{X—1}=p(0＜p＜1，q=1-p)．求X的期望和方差．

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