在实践中,套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。(  )

admin2009-11-19  18

问题 在实践中,套利定价模型可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。(  )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析 套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面:①事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素,但并不确定知道这些因素中,哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响,哪些因素没有,于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素;②明确确定某些因素与证券收益,有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,再运用公式Eri=λ0+bi1λ1+bi2λ2+……+biNλN预测证券的收益。
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