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中南公司现持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别是2.0、1.0、0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,试计算这种组合的风险报酬。
中南公司现持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别是2.0、1.0、0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,试计算这种组合的风险报酬。
admin
2014-09-08
30
问题
中南公司现持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别是2.0、1.0、0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%、30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,试计算这种组合的风险报酬。
选项
答案
(1)确定该证券组合的β系数:β
p
=60%×2.0+30%×1.0+10%×0.5=1.55 (2)计算该证券组合的风险报酬率:R
p
=β
p
(K
m
一R
F
)=1.55一(14%一10%)=6.2% 通过以上计算可以看出,在其他因素不变的情况下,风险报酬率取决于证券组合的β系数,β系数越大,风险收益就越大,反之亦然。
解析
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