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  3. 假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 [要求] (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准

假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 [要求] (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准

admin2009-03-09  59
问题 假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。
[要求]
(1)计算该组合的预期报酬率；
(2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准差；
(3)若AB证券完全负相关，计算该组合的标准差；
(4)若AB证券相关系数为0.4，计算该组合的标准差；
(5)若AB证券相关系数为－0.4，计算该组合的标准差；
(6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差。
选项
答案1)AB证券组合的预期报酬串＝20%×25%＋ 12%×75%＝14% (2)若两种证券完全正相关，它们的相关系数等于1。 [*] 或:σp＝0.4×0.75×1×0.4×0.133＋0.75×0.75 (3)若两种证券完全负相关，它们的相关系数为 -1。 [*] (4)相关系数为0.4时的标准差： [*] (5)相关系数为－0.4时的标准差： [*] (6)完全投资于A、B证券时的预期报酬率和标 准差： 完全投资于A证券的预期报酬率 ＝20%×100%＋12%×0＝20%
解析
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