假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 [要求] (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准

admin2009-03-09 48

问题假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。
[要求]
(1)计算该组合的预期报酬率；
(2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准差；
(3)若AB证券完全负相关，计算该组合的标准差；
(4)若AB证券相关系数为0.4，计算该组合的标准差；
(5)若AB证券相关系数为－0.4，计算该组合的标准差；
(6)计算完全投资于A和完全投资于B的预期报酬率和标准差。

选项

答案1)AB证券组合的预期报酬串＝20%×25%＋ 12%×75%＝14% (2)若两种证券完全正相关，它们的相关系数等于1。 [*] 或:σp＝0.4×0.75×1×0.4×0.133＋0.75×0.75 (3)若两种证券完全负相关，它们的相关系数为 -1。 [*] (4)相关系数为0.4时的标准差： [*] (5)相关系数为－0.4时的标准差： [*] (6)完全投资于A、B证券时的预期报酬率和标准差：完全投资于A证券的预期报酬率＝20%×100%＋12%×0＝20%

解析

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财务成本管理

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假设A证券的预期报酬率为20%，标准差为 40%；B证券的预期报酬率为12%，标准差为 13.3%。投资者将25%的资金投资于A证券，将75%的资金投资于B证券。 [要求] (1)计算该组合的预期报酬率； (2)若AB证券完全正相关，计算该组合的标准

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甲公司是国内一家印刷机制造企业，主要产品是胶印机。为了开发“印后设备”(即折页装订、模切、包装等设备)，该公司进行了SWOT分析。在以下表述中，符合该公司SWOT分析要求的有()。

统计推论是进行项目风险评估和分析的一种十分有效的方法，下列不属于该方法特点的是()。

甲企业是一家制造型企业，其在不收购其他企业的情况下利用自身的规模、利润、活动等内部的资源来实现扩张。通过上述案例可以判断，该企业实现发展的途径为（）。

我国第一家自办发行的省级党委机关报是【】

味甘气香，具有杀虫消积功效，尤宜用于小儿蛔虫病及小儿疳积的药物是

《公司法》规定了不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其中包括()。

下列对于现行营业税条例及其实施细则的规定，理解正确的是()。

由于旅行社原因使得旅游者少游览了一个景点，后履行社与旅游者协商后又安排其他时间为旅游者补游览该景点，旅行社以()方式承担了违约责任。

社会政策的实施程序主要包括(　　)。

论述安史之乱的原因与影响。

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