已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60％和40％。证券A、B报酬率的相关系数为0．6，则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为( )。

admin2019-01-31 33

问题已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60％和40％。证券A、B报酬率的相关系数为0．6，则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为( )。

选项 A、16％
B、13．6％
C、15．2％
D、1．44％

答案B

解析投资组合报酬率的标准差=(60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×0．6+40％×40％×20％×20％)^1/2=13．6％

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财务成本管理

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