已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为( )。

admin2019-01-31  21

问题 已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为(    )。

选项 A、16%
B、13.6%
C、15.2%
D、1.44%

答案B

解析 投资组合报酬率的标准差=(60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%)1/2=13.6%
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