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已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为( )。
已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为( )。
admin
2019-01-31
22
问题
已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则A、B两项资产投资组合报酬率的标准差为( )。
选项
A、16%
B、13.6%
C、15.2%
D、1.44%
答案
B
解析
投资组合报酬率的标准差=(60%×60%×12%×12%+2×60%×40%×12%×20%×0.6+40%×40%×20%×20%)
1/2
=13.6%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Z8Ic777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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