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11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同
11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同
admin
2022-12-05
53
问题
11月8日,次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373元/吨和2425元/吨,套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小,适宜采取的套利交易有( )等。
Ⅰ.卖出5月玉米期货合约,同时买入9月玉米期货合约
Ⅱ.买入3月玉米期货合约,同时卖出9月玉米期货合约
Ⅲ.买入3月玉米期货合约,同时卖出5月玉米期货合约
Ⅳ.卖出3月玉米期货合约,同时买入5月玉米期货合约
选项
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅲ、Ⅳ
答案
C
解析
在正向市场上,套利者预期价差缩小,应进行牛市套利,即买入较近月份合约同时卖出较远月份合约进行套利,盈利的可能性比较大。
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