首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2015-07-30
43
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20％和12％，用方差衡量的风险，股票A是股票B的3倍，如果两个股票的相关系数为0，则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12．8％
B、14％
C、16％
D、18％
答案
B
解析
Var=W
A
2
σ
A
2
+W
B
2
σ
B
2
=3W
A
2
σ
B
2
+W
B
2
σ
B
2
且W
A
+W
B
=1
欲令方差最小，可对上式求导数后令导数为0，解得W
A
=0．25，W
B
=0．75
r=0．25×20％+0．75×12％=14％
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZOoa777K
本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0
金融硕士（金融学综合）
专业硕士
相关试题推荐
简要分析以下8个方面的债券属性与债券价值之间的关系：①债券期限；②息票率；③可赎回条款；④税收待遇；⑤流动性；⑥违约风险；⑦可转换性；⑧可延期性。
下列属于信用创造工具的是()。
土地的供给曲线是一条()。
凯恩斯理论的政策含义的核心是()。
无差异曲线上的任意一点的商品X和商品y的边际替代率等于它们的()。
下列()的情况下，一国应当保持较高的外汇储备水平。
下列关于交易说和现金余额说的区别不正确的是()。
政府考虑以两种方式补贴低收入家庭。一种是实物补贴(如食品补贴)，另一种是现金补助。请画图回答以下问题：(2010年复旦大学856经济学综合基础)请证明：若两种方式耗费相同的财政收入，被补贴的人一般喜欢第二种方式的补助。
根据小型开放的蒙代尔—弗莱明模型，在浮动汇率制下，消费者增加对进口商品购买的影响是()。(2015年暨南大学803西方经济学)
假设银行体系准备金为11000亿元人民币，公众持有现金为8000亿元人民币。中央银行法定活期存款准备金率为9％，法定非活期存款准备金率为6％，现金漏损率为18％，非活期存款与活期存款比例为2．2，商业银行的超额准备率为12％。(1)基础货币是多少?(2
随机试题
病原菌在机体局部生长繁殖，不侵入血流，只是其毒素人血，引起特殊的毒性症状，称为
男，9岁，因腰腹疼痛就诊，排尿可，有恶心、呕吐，经当地医院检查诊断为先天性肾盂输尿管交界处狭窄，右肾积水。查体：右腰腹肿块，有波动感，无压痛。尿常规化验正常。肾图示右肾呈梗阻曲线，功能中度受损，右肾正常。根据临床表现及检查应采取何种治疗措施
临床上去除龋坏组织的主要标准根据为()
传染性单核细胞增多症时，下列哪种细胞增多?()
在下列各项诉讼中，当事人提起上诉。上诉人和被上诉人的确定错误的是：()
经常使用三合土做地面工程的垫层，三合土的配合比应()。
背景资料某安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程，工程内容有：冷水机组、配电柜、水泵等设备的安装和冷水管道、电缆排管及电缆施工。分布式能源中心的冷水机组、配电柜、水泵等设备由业主采购，金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。冷冻水泵进出水
下列关于税法的建立与发展的表述，不正确的是()。
需求定义包括很多内容，其中一般首先应确定的、最基本的是用户对信息系统的
Theytalkedasifthey______friendsforyears.
最新回复
(
0
)
