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股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2015-07-30
46
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12.8%
B、14%
C、16%
D、18%
答案
B
解析
Var=W
A
2
σ
A
2
+W
B
2
σ
B
2
=3W
A
2
σ
B
2
+W
B
2
σ
B
2
且W
A
+W
B
=1
欲令方差最小,可对上式求导数后令导数为0,解得W
A
=0.25,W
B
=0.75
r=0.25×20%+0.75×12%=14%
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金融硕士(金融学综合)
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