首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2015-07-30
45
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12.8%
B、14%
C、16%
D、18%
答案
B
解析
Var=W
A
2
σ
A
2
+W
B
2
σ
B
2
=3W
A
2
σ
B
2
+W
B
2
σ
B
2
且W
A
+W
B
=1
欲令方差最小,可对上式求导数后令导数为0,解得W
A
=0.25,W
B
=0.75
r=0.25×20%+0.75×12%=14%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZOoa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
当利率降到很低时,购买债券的风险将()。
期货价格收敛于标的资产的现货价格的实现机制是()。
商业银行与其他金融机构区别之一在于其能创造()。
根据我国相关法律,以下经济主体具有在我国境内发行债券资格的是()。
我国香港特区的联系汇率制度具有以下几大特征:①选定一种外汇作为锚币,在香港是美元;②本外币可以自由兑换,国际收支没有任何管制;③在既定汇率下($1=HK$7.8),本币的发行量与外汇储备量严格对应;④没有中央银行,本地没有独立的货币政策,不能决定货币的发
凯恩斯理论的政策含义的核心是()。
试分析弗里德曼的货币需求理论对通货膨胀根本原因所持的观点及其政策含义。
IS—LM曲线IS的左下方、LM的右下方区域的均衡,是()。
“一旦‘封转开’口子放开,封闭式基金将迎来最大的利好,基金持有人将成为无风险获利的最大受益者。”这是近来媒体对于“封转开”的报道中最常用的说辞。请问什么是基金的封转开,对于我国基金封“最大利好”的看法,请谈谈你的见解。
以下股票定价方式中,不改变上市公司原有股东构成的是()。
随机试题
叶女士,42岁,孕3产1,因侵蚀性葡萄胎收入院治疗。检查:BP100/60mmHg,R18次/分,P92次/分,双合诊检查提示子宫饱满、质软,血HCG明显高于正常值该病人治疗第3天出现恶心呕吐反应,正确的处理措施是()
典型急性心梗时,最先恢复正常的指标是
药品零售企业供应和调配毒性药品
我国从计划经济向市场经济的转轨时期,财政支出占GNP比重和中央财政支出占全部财政支出比重下降的原因主要反映在以下哪些方面?()
教学与教育是部分与整体的关系。
()对于电视机相当于蔬菜对于()
访谈过程的标准化是()访谈调查最显著的特点。
按照信息交换方式的不同,一个系统中可以设置多种类型的通道,下列哪一个选项不属于通道类型?()
Ididn’tknowatthetimewhathappenednext.Sartorisdidn’ttellmeuntillater,afterward.Perhapsuptothattimehehadnot
(1)Theinternationalspacestationisgettinganew,inflatableroomthatresemblesagiantsparetire,NASAannouncedonWedne
最新回复
(
0
)