首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2015-07-30
51
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12.8%
B、14%
C、16%
D、18%
答案
B
解析
Var=W
A
2
σ
A
2
+W
B
2
σ
B
2
=3W
A
2
σ
B
2
+W
B
2
σ
B
2
且W
A
+W
B
=1
欲令方差最小,可对上式求导数后令导数为0,解得W
A
=0.25,W
B
=0.75
r=0.25×20%+0.75×12%=14%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZOoa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
最佳资本结构是指企业在一定时期最适宜其有关条件下()
某种债券年息为10%,按复利计算,期限5年,某投资者在债券发行一年后以1050元的市价买入,则此项投资的终值为()。
假定经济实现了充分就业,总供给曲线为正斜率,那么减税会使()
等成本曲线平行向外移动表明()。
试论述目前全球国际收支失衡的现状和原因。
下列哪一项会导致一国生产可能性曲线的外移?()
一种息票率为6%、每年付息两次、凸度为120的债券按面值的80%出售,到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9.5%,则凸度对其价格变动比例的贡献有多大?()
中央银行业务经营的目标是()
假设一个只有家庭和企业的两部门经济中,消费C=100+0.8Y,投资I=150-6r,货币供给M=150,货币需求L=0.2Y-4r(单位都是亿元)。(1)求IS曲线和LM曲线;(2)求商品市场和货币市场同时均衡时的利率和收入。(3
简述浮动汇率制和钉住(联系)汇率制。(中国人民银行)
随机试题
信息战的核心和支柱是________________________。
Manystudentsfindtheexperienceofattendinguniversitylecturestobeaconfusingandfrustratingexperience.Thelecturersp
小儿先能抬头后能坐,之后能走是遵循了下列哪项发育顺序
女,35岁,不慎摔倒后左手撑地,手腕部肿胀,活动障碍,鼻烟窝部明显压痛。初步诊断发现骨折无移位,应采取的治疗方案是
下列属于商品的兴趣集中点的有()。
简述加涅(E.D.Gagne)关于程序性知识的分类。
承租人经出租人同意将租赁物转租给第三人,承租人与出租人之间的租赁合同();承租人未经出租人同意转租的,出租人可以()。
THEPAINTING0InthevillagewhereIgrewup,everyoneknewanoldman00whospentallofhistimewithpainting.Peoplewho
Youshouldspendabout40minutesonthistask.Writeaboutthefollowingtopic:Manypeoplebelievethatstrongtraditionhelps
WhenIfirstentereduniversity,myaunt,whoisanEnglishprofessor,gavemeanewEnglishdictionary.Iwas【C1】______toseet
最新回复
(
0
)