首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
admin
2015-07-30
48
问题
股票A和股票B的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险,股票A是股票B的3倍,如果两个股票的相关系数为0,则股票AB最小方差组合时的期望收益率为( )。
选项
A、12.8%
B、14%
C、16%
D、18%
答案
B
解析
Var=W
A
2
σ
A
2
+W
B
2
σ
B
2
=3W
A
2
σ
B
2
+W
B
2
σ
B
2
且W
A
+W
B
=1
欲令方差最小,可对上式求导数后令导数为0,解得W
A
=0.25,W
B
=0.75
r=0.25×20%+0.75×12%=14%
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZOoa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
商业银行经营外汇业务时遵循的原则是()
某大学金融系拟设立一项奖学金,每年颁发一次,每年的颁发总额为10000元,假设年利率为5%,且保持不变,该系计划将每年的利息所得作为该项奖学金的永久性资金来源,则该系应一次性在银行存入多少现金?()
前一段时间我国的消费物价水平出人预料地不断上升。这有利于()
假定公众不保留现金,活期存款的法定准备率为20%,某客户向商业银行存款10000元。那么经过商业银行体系后,派生存款为()
要研究一国人民生活水平的变化,应该考察下述指标中第()项指标。
在固定利率下,如果资金完全流动,则()。
分离定理认为:投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。请运用相关微观金融理论证明该结论。
就国民收入核算来说,实际经济活动当中没有售出的商品()
简述浮动汇率制和钉住(联系)汇率制。(中国人民银行)
浮动汇率制(东北财经大学2003年;首都经贸大学1999年)
随机试题
在窗体中添加一个名称为Commandl的命令按钮,然后编写如下程序:PublicxAsIntegerPrivateSubCommand1_Click()x=3Callf1Callf2MsgBo
毛利是已销出版物的销价和进价之间的差额。()
在SCDMA系统中,馈线与基站连有8只具有带通特性的防雷滤波器,将低于通带频率的大电流雷击对地短路,起到防雷作用。()
试述健康的定义及影响健康的主要因素。
下列哪一项可能不需要根管治疗
根据商业银行绿色信贷合同管理的要求,对涉及重大环境和社会风险的客户,说法错误的是()。[2015年5月真题]
设X一N(0,1),U=6X+2,则()。
[*]
设函数f(x)为[0,a]上连续的偶函数,在(0,a)内可导,f(0)=0,∫0af(x)dx=,证明:存在ξ∈(0,a),使得f’(ξ)+2f(ξ)=1+2ξ.
FairwayKenwoodisaqualityPrivateHireCarServicecompany.Thecompanyhasalongandestablishedservicehistorywithover
最新回复
(
0
)