某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。已知A、B股票的β系数分别为1．5、1．0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．8。C股票的标准差为12．5％。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场

admin2022-06-20 38

问题某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票。
已知A、B股票的β系数分别为1．5、1．0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．8。C股票的标准差为12．5％。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50％、30％和20％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％，市场组合的标准差为20％。
要求：
按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

选项

答案A股票的必要收益率=8％+1．5×(12％-8％)=14％

解析

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