下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

admin2013-06-09 57

问题下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

选项 A、久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
E、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

答案A,C,D,E

解析久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值减少的幅度大于负债减少的幅度，银行净值将减少，流动性随之下降。

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风险管理

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