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  3. 按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15％，无风险利率=8％；X证券的预期收益率=17％，X的贝塔值=1．25；以下哪种说法正确?( )[清华大学2016金融硕士]

按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15％，无风险利率=8％；X证券的预期收益率=17％，X的贝塔值=1．25；以下哪种说法正确?( )[清华大学2016金融硕士]

admin2022-07-21  16
问题 按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15％，无风险利率=8％；X证券的预期收益率=17％，X的贝塔值=1．25；以下哪种说法正确?(          )[清华大学2016金融硕士]
选项 A、X被高估
B、X是公平定价
C、X的阿尔法值为-0．25％
D、X的阿尔法值为0．25％
答案D
解析 根据CAPM，X证券的预期收益率=rf+β×[E(rM)-rf]=8％+1．25×(15％-8％)=16．75％。实际上，X证券的预期收益率为17％。所以，α=17％-16．75％=0．25％，这说明X证券被低估，建议买入。
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