下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有( )。

admin2016-04-21  24

问题 下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的有(     )。

选项 A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B、如果相关系数为一1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0
C、如果相关系数为1,则投资组合不能分散风险
D、只要相关系数小于1,则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数
E、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

答案B,C,D,E

解析 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,选项BCDE的说法正确。
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