A股票要求的收益率为18％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．5，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2016-02-01 40

问题 A股票要求的收益率为18％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．5，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。

选项 A、1．88％；3．125
B、1．82％；1．75
C、4．25％；3．125
D、5．25％；3．125

答案A

解析 β=0．5×25％／4％=3．125由：R_f+3．125×(14％一R_f)=18％得：R_f=12．12％市场风险溢酬=14％一12．12％=1．88％

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aDMg777K

财务与会计

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)