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假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报价利率为每年4%。 要求: 执行价格为32元的
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报价利率为每年4%。 要求: 执行价格为32元的
admin
2022-05-20
63
问题
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报价利率为每年4%。
要求:
执行价格为32元的1年期的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
选项
答案
看跌期权价格=10.871+32/(1+4%)-30=11.6402(元)。 d=1/1.2214=0.81874 [*] 1-P=0.5250
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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