假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。要求：执行价格为32元的

admin2022-05-20 63

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。
要求：
执行价格为32元的1年期的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0．0001元)?

选项

答案看跌期权价格=10．871+32／(1+4％)-30=11．6402(元)。 d=1／1.2214=0．81874 [*] 1-P=0．5250

解析

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