假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。要求：执行价格为32元的

admin2022-05-20 74

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报价利率为每年4％。
要求：
执行价格为32元的1年期的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0．0001元)?

选项

答案看跌期权价格=10．871+32／(1+4％)-30=11．6402(元)。 d=1／1.2214=0．81874 [*] 1-P=0．5250

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aDnc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

下列长期投资决策评价指标中，其数值越小越好的指标有()。

对于互斥项目的决策，如果投资额不同，项目寿命期相同的情况下，应当优先选择的决策方法是()。

下列表述中，正确的是()。

下列有关利润最大化的说法中，不正确的是()。

假设其他条件不变，下列计算方法的改变会导致应收账款周转天数减少的有()。

在单价大于单位变动成本时，关于敏感系数下列说法中正确的有()。

已知销售收入增长5％，可使每股收益增长12％，又已知利润对销量的敏感系数为1．2，则该公司的财务杠杆系数为()。

患者，女，30岁，诉多处关节肿痛6个月。下述与诊断类风湿关节炎有关的临床表现或检查是

A、急性溶血B、缺铁性贫血C、再生障碍性贫血D、巨幼细胞性贫血E、珠蛋白生成障碍性贫血符合MCV↓，，MCH↓，MCHC↓，RDW↑的疾病是

女性，17岁。确诊暴发型流行性脑脊髓膜炎。应首选下列哪个药物治疗()

关于涉及人体的临床医学研究，正确的是

开放式证券投资基金赎回费收入在扣除基本手续费后，余额应当归()所有。

为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。

《商业银行金融创新指印》的核心是()。

下面关于三星公司基于ARM9内核的S3C2410嵌入式微处理器芯片的叙述中，错误的是()。

Ihadthewaitergoovertothetabletoseeifmywalletwasonthefloor.

TheEnglishVocabularyVocabularyisacompleteinventoryofthewordsinalanguage.Itcanbedividedintoactivevocabulary