各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

admin2010-01-21 54

问题各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

选项 A、不会，不会
B、不会，会
C、会，不会
D、会，会

答案B

解析预期收益率等于各资产收益率以所占份额为权数加权平均的结果，资产的相关性不影响组合的预期收益。但是，相关性会影响到组合的风险，这一点可以通过计算公式看出，也可以从以下的举例说明中理解。假设一个投资组合有两种证券组成，二者完全负相关，即它们的波动正好反向同幅度，因此它们的风险可以互相抵消；如果二者完全正相关，则二者波动方向和幅度相同，组合的风险等于二者风险的加总。显然两种证券相关性不同，组合的风险不同，即资产收益相关性影响组合的风险。

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各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

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商业银行向一家风险权重为50％的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()。

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场的监管资本要求。

()是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为()。

某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现有系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这属于因()造成的操作风险。

商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有()。

期货市场的基本经济功能包括()。

商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取()等方法，控制信用风险。

商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行()。

电视台播放他人享有著作权的录像制品，应当取得()许可，并支付报酬。

呋塞米的主要不良反应包括()。

工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行()等一系列工作。

以下关于关税税率运用的表述中，正确的是()。

中国的七大古都有三个都位于同一个省，这个省是()。

随着旅游市场的迅猛发展，人们已不满足于传统的随团“_”，而是要“下马观花”，这种崇尚自由、个性的旅游方式，让自驾游的热潮从国内游渐渐_至境外游。填入划横线部分最恰当的一项是：

______hadIreachedschoolthanthebellrang.

—Ihaven’tseenTomforalongtime.—He______toBoston.HewenttherelastMonday.

Thecombinationoflensesinacompoundmicroscopemakespossiblegreateramplificationthancanbeachievedwithasinglelens.

各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

个人理财

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商业银行向一家风险权重为50％的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为()。

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场的监管资本要求。

()是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，()的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为()。

某银行在升级数据系统时，没有考虑到与现有系统的兼容性，导致数据系统瘫痪，部分重要客户和存、贷款的资料丢失，给银行造成了极大的损失。这属于因()造成的操作风险。

商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有()。

期货市场的基本经济功能包括()。

商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取()等方法，控制信用风险。

商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言，商业银行()。

电视台播放他人享有著作权的录像制品，应当取得()许可，并支付报酬。

呋塞米的主要不良反应包括()。

工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行()等一系列工作。

以下关于关税税率运用的表述中，正确的是()。

中国的七大古都有三个都位于同一个省，这个省是()。

随着旅游市场的迅猛发展，人们已不满足于传统的随团“___________”，而是要“下马观花”，这种崇尚自由、个性的旅游方式，让自驾游的热潮从国内游渐渐___________至境外游。填入划横线部分最恰当的一项是：

______hadIreachedschoolthanthebellrang.

—Ihaven’tseenTomforalongtime.—He______toBoston.HewenttherelastMonday.

Thecombinationoflensesinacompoundmicroscopemakespossiblegreateramplificationthancanbeachievedwithasinglelens.

随着旅游市场的迅猛发展，人们已不满足于传统的随团“_”，而是要“下马观花”，这种崇尚自由、个性的旅游方式，让自驾游的热潮从国内游渐渐_至境外游。填入划横线部分最恰当的一项是：