下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定?( )

admin2019-06-23 53

问题下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定?( )

选项 A、至少逐月重新估值
B、设置头寸限额并进行监控
C、监控交易规模和头寸余额
D、超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
E、至少逐日重新估值

答案B，C，E

解析记入交易账户的头寸应当满足以下基本要求：一是具有经高级管理层批准的书面的头寸／金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期)。二是具有明确的头寸管理政策和程序。包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸交易头寸至少应逐日按照市场价值计价；按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。三是具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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