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你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 如果你的组合有非常多的股票,它们都有相同的期望收益和贝塔系数,写出组合收益的公式。
你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 如果你的组合有非常多的股票,它们都有相同的期望收益和贝塔系数,写出组合收益的公式。
admin
2020-05-12
56
问题
你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。
如果你的组合有非常多的股票,它们都有相同的期望收益和贝塔系数,写出组合收益的公式。
选项
答案
当组合中有大量的股票时,由于N→∞,1/N→0,但是若ε
j
是有限的,则 (ε
1
+ε
2
+ε
3
+ε
4
+……+ε
N
)/N→0 因此,[*]=11%+0.84F
1
+1.69F
2
。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aeIa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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