你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。 如果你的组合有非常多的股票,它们都有相同的期望收益和贝塔系数,写出组合收益的公式。

admin2020-05-12  42

问题 你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0.84,第二个风险因素的贝塔系数是1.69。所有的股票的期望收益都是11%。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。
如果你的组合有非常多的股票,它们都有相同的期望收益和贝塔系数,写出组合收益的公式。

选项

答案当组合中有大量的股票时,由于N→∞,1/N→0,但是若εj是有限的,则 (ε1234+……+εN)/N→0 因此,[*]=11%+0.84F1+1.69F2

解析
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