你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0．84，第二个风险因素的贝塔系数是1．69。所有的股票的期望收益都是11％。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。如果你的组合有非常多的股票，它们都有相同的期望收益和贝塔系数，写出组合收益的公式。

admin2020-05-12 46

问题你正在构造一个等权股票组合。第一个风险因素的贝塔系数是0．84，第二个风险因素的贝塔系数是1．69。所有的股票的期望收益都是11％。假设两因素模型可以描述这些股票的收益。
如果你的组合有非常多的股票，它们都有相同的期望收益和贝塔系数，写出组合收益的公式。

选项

答案当组合中有大量的股票时，由于N→∞，1／N→0，但是若ε_j是有限的，则 (ε₁+ε₂+ε₃+ε₄+……+ε_N)／N→0 因此，[*]=11％+0．84F₁+1．69F₂。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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