往下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险～收益均衡模型的是( )。

admin2013-04-22 37

问题往下列信贷资产组合度量模型中，属于信贷资产组合的风险～收益均衡模型的是( )。

选项 A、信用度量制模型
B、KMV组合管理人模型
C、阿尔特曼组合模型
D、死亡率模型
E、KPMC风险中性定价模型

答案A,B,C

解析对信贷资产组合信贷风险进行量化度量及其管理的模型分为两类：一类是寻求信贷资产组合的风险一收益均衡的模型(如KMV组合管理人模型和阿尔特曼组合模型等)；另一类主要集中于风险维度和计算贷款组合的受险价值量(VaR)的模型(如信用度量制模型)。

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风险管理

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