首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式:Rit=αi+βiRMt+εit,其中,Rit是第i种资产在时间t的收益;RMt是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式:Rit=αi+βiRMt+εit,其中,Rit是第i种资产在时间t的收益;RMt是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥
admin
2019-05-09
69
问题
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式:R
it
=α
i
+β
i
R
Mt
+ε
it
,其中,R
it
是第i种资产在时间t的收益;R
Mt
是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。R
Mt
和ε
it
在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信息如下表所示。
市场的方差是0.012 1,且没有交易成本。
计算每种资产收益的标准差。
选项
答案
根据题意可知,问题表述为形成资产收益过程的方程为: R
it
=α
i
+β
1
R
M
+ε
it
Var(R
j
)=β
i
2
Var(R
M
)+Var(ε
i
) 得到每种资产的方差和标准差: [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aiba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
简述一国通货膨胀、利率变化对本国汇率的影响。(2011年中南大学965西方经济学)
等产量曲线有什么特征?它与无差异曲线有什么本质区别?(2012年中南大学商学院965西方经济学)
一个市场中有两个企业,这两个企业生产同样的产品,并且不管生产多少,每个企业的单位生产成本恒定为10元。假设市场需求函数为q=1000000/p,那么该市场中的古诺均衡价格为()元。(2015年上海财经大学801经济学)
假定法定存款准备金率为10%。某银行的资产负债表如表1—2—4所示:(2009年上海财经大学301经济学)该银行的存款准备金率将如何变化?该银行应该怎么做来满足法定存款准备金率?
以下三种方式中,哪种方式对总产出(总收入)产生的刺激效果最大?哪种方式最小?请说明你的理由。(2012年南开大学经济学基础)政府增加数量为X的开支,同时增加数量为X的税收,以保持财政平衡。
解释股票投资价值分析的单纯评估模型和成长评估模型。
证券投资者事先支付一定的费用,取得一种可按既定价格买卖某种证券的权利的交易是()。
境内上市外资股是股份公司向境外投资者募集并在我国境内上市的股票,该股票称为()。
论述保险投资的必要性及其对资本市场的作用。
随机试题
无产阶级革命的根本问题是()。
有机磷农药中毒后出现毒蕈碱样症状的原因是
28岁,孕34周,10天前开始感觉乏力,食欲差,近5天病情加重,伴呕吐,巩膜发黄,神志欠消而入院,血压135/90mmHg,ALT35U/L,胆红素176μmol/L,尿蛋白(-)。首先选择的检查是
某药店的店员向顾客拓跋某推荐一种价格较低的名牌护肤产品,称其产品众多美容专家都推荐使用,既能美白,又能保湿。拓跋某对该产品的低价表示疑惑,药店解释为店庆优惠。拓跋某买回来使用后,面部出现红肿、痉痒。经质检部门认定,该产品系假冒名牌产品,拓跋某随后向该药店索
细菌性肝脓肿最常见的病因是
胃的生理功能是()。
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性()。
(2016年第29题)1992年初,在关乎中国改革开放和社会主义现代化建设前途命运的关键时刻,邓小平在视察武昌、深圳、珠海、上海等地时,发表了重要谈话。谈话的主要内容有
在SQLServer2008中,设某日上午10点对DB1数据库进行了一次完整备份,在上午11点时DBl数据库突然因硬件故障造成部分数据损坏,但该数据库的日志文件没有遭到破坏。为了尽可能减少数据丢失,下列操作中最可行的是()。
能够实现从指定记录集里检索特定字段值的函数是______。
最新回复
(
0
)