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假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=αi+βiRMt+εit，其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RMt是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：Rit=αi+βiRMt+εit，其中，Rit是第i种资产在时间t的收益；RMt是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。RMt和εit在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥
admin
2019-05-09
32
问题
假设下面的市场模型充分描述了风险资产收益产生的方式：R
it
=α
i
+β
i
R
Mt
+ε
it
，其中，R
it
是第i种资产在时间t的收益；R
Mt
是一个以某种比例包括了所有资产的投资组合在时间t的收益。R
Mt
和ε
it
在统计上是独立的。市场允许卖空(即持有量为负)。你所拥有的信息如下表所示。
市场的方差是0．012 1，且没有交易成本。
计算每种资产收益的标准差。
选项
答案
根据题意可知，问题表述为形成资产收益过程的方程为： R
it
=α
i
+β
1
R
M
+ε
it
Var(R
j
)=β
i
2
Var(R
M
)+Var(ε
i
) 得到每种资产的方差和标准差： [*]
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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