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序列相关系数

admin2022-07-21  40
问题 序列相关系数
选项
答案序列相关系数也称为“时间序列相关系数”，是用以衡量某一种证券现在收益与随后期间收益之间的相关关系的指标。如果某一种股票收益的序列相关系数为正，说明股票价格的变动趋势具有延续性；换言之，如果今天的股票收益率高于平均值，今后的股票收益率也可能随之高于平均值。如果某一种股票收益的序列相关系数为负，说明股票价格的变动趋势具有反方向性；换言之，如果今天的股票收益率高于平均值，今后的股票收益率可能低于平均值。无论序列相关系数是显著地为正或显著地为负，都表明股票市场无效。因为在其中任何一种情况下，今日的收益都可以用来预测未来的收益。如果各种股票收益的序列相关系数接近于零，说明股票市场与随机游走假说一致。
解析
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