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甲公司预备投资某一项目,该项目有甲、乙两种方案,总投资额均为5000万元,其收益的概率分布如下表所示: 假设该公司设定的风险价值系数为8%,无风险收益率为6%。 要求:分析判断甲、乙两种方案是否可取。
甲公司预备投资某一项目,该项目有甲、乙两种方案,总投资额均为5000万元,其收益的概率分布如下表所示: 假设该公司设定的风险价值系数为8%,无风险收益率为6%。 要求:分析判断甲、乙两种方案是否可取。
admin
2016-03-01
23
问题
甲公司预备投资某一项目,该项目有甲、乙两种方案,总投资额均为5000万元,其收益的概率分布如下表所示:
假设该公司设定的风险价值系数为8%,无风险收益率为6%。
要求:分析判断甲、乙两种方案是否可取。
选项
答案
(1)两种方案的预期收益 [*]=0.25×20%+0.6×12%+0.15×6%=13.1% [*]=0.25×30%+0.6×10%+0.15×0%=13.5% (2)预期收益标准离差 标准离差δ=[*] 代入表中数据计算如下: [*] V
甲
=(4.49%÷13.1%)×100%=34.27% V
乙
=(9.54%÷13.5%)×100%=70.67% (4)应得风险收益率R
R
=风险价值系数6×标准离差率V 甲:R
R
=8%×34.27%=2.74% 乙:R
R
=8%×70.67%=5.65% (5)预测风险收益率=预测投资收益率一无风险收益率 甲:R
R
=13.1%一6%=7.1% 乙:R
R
=13.5%一6%=7.5% 将求出的预测风险收益率与应得的风险收益率进行比较。 甲方案:预测风险收益率7.1%>应得风险收益率2.74%。 乙方案:预测风险收益率7.5%>应得风险收益率5.65%。 因此,两个方案都不可取。
解析
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财务管理学题库经管类分类
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财务管理学
经管类
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