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  3. 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。 要求： 假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

admin2019-08-08  73
问题 假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。
选项
答案假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15％×15％=60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×r+40％×40％×20％×20％ 即：15％×15％=0．005184+0．01152Xr+0．0064 0．0225=0．011584+0．01152Nr 解得：r=0．95
解析
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