假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

admin2019-08-08 76

问题假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。
要求：
假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

选项

答案假设A、B报酬率的相关系数为r，则 15％×15％=60％×60％×12％×12％+2×60％×40％×12％×20％×r+40％×40％×20％×20％即：15％×15％=0．005184+0．01152Xr+0．0064 0．0225=0．011584+0．01152Nr 解得：r=0．95

解析

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注册会计师

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假设A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，A、B的投资比例分别为60％和40％。要求：假设投资组合报酬率的标准差为15％，计算A、B的相关系数。

财务成本管理

注册会计师

按交易证券的特征不同可将金融市场分为货币市场和资本市场，下列有关货币市场表述正确的有()。

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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6％(标准差为10％)，乙证券的期望报酬率为8％(标准差为15％)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。(2008年)

Thelawyersucceededingetting______awardedagainstthedefendant.

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Hiseyeswerereadingbooks______(脑子却在胡思乱想).

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