首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。 下列各个情况下投资者选择哪只股票最佳:i.这是投资者唯一持有的风险资产;ii.这只股票将与投资者
对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。 下列各个情况下投资者选择哪只股票最佳:i.这是投资者唯一持有的风险资产;ii.这只股票将与投资者
admin
2015-09-29
70
问题
对股票A和股票B的两个(超额收益率)指数模型回归结果如下表。在这段时间内的无风险利率为6%,市场平均收益率为14%,对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
下列各个情况下投资者选择哪只股票最佳:i.这是投资者唯一持有的风险资产;ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合,是目前市场指数基金的一个独立组成部分;iii.这是投资者目前正在构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
选项
答案
i.如果这是投资者唯一持有的风险资产,那么夏普测度是适用的测度。股票A的夏普测度大,因此股票A是最佳选择: ii.如果这只股票与市场指数基金相组合,那么对综合夏普测度的贡献由信息比率决定。股票B的信息比率大,因此,股票B是最佳选择; iii.如果这只股票是众多股票中的一种,那么特雷诺测度是适用的准则,股票A的特雷诺测度大,因此,股票A是最佳选择。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bIEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
解释在岸金融市场和离岸金融市场。(中国人民银行2000)
资本充足比率。(上海财经大学)
金融自由化的原因是()。(中央财经大学2001)
金融界对1988年《巴塞尔协议》中关于银行资本充足率要求的主要批评意见是()。(中央财经大学)
试论我国实行人民币经常项目下可兑换的内容和意义。(中国人民银行)
在一个时期,美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的三个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBP1=USD2.0000,三个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可获利多
如果1月26日发生一笔3个月期的远期交易,1月26、27、28日是本月最后三个营业日,28、29、30日是4月份的最后三个营业日,那么这笔远期合同的交割日为_________。(北京大学2001)
以下哪一项,如果正确,能合乎逻辑地完成下列论断?Grootland共和国的税制通过减免纳税人应付贷款利息来鼓励贷款。该税制还通过征收存款的利息税来打击储蓄。尽管如此,很明显,Grootland的税制并没有一致地有利于借款而不利于储蓄,因为如果那样的话就不会
市长:当我们4年前重组城市警察部门以节省开支时,批评者们声称重组会导致警察对市民责任心的降低,会导致犯罪的增长。警察局整理了重组那年以后的偷盗统计资料,结果表明批评者们是错误的,包括小偷小摸在内的各种偷盗报告普遍地减少了。下列哪一项,如果正确,最能削弱市长
以下哪项最为确切地评价了反方的言论?正方论证预设了以下哪项?Ⅰ.实施安乐死带来的收益比可能产生的风险损失总体上说要大。Ⅱ.尽可能地延长病人的生命并不是医疗事业的绝对宗旨。Ⅲ.总有一天医疗方面可以准确无误地把握何时方可实施安乐死的标准。
随机试题
阴缩的病机是
X-CT机的主要构成部分包括
某高速公路建设项目,建设单位分别与土建和机电设备安装单位签订了土建、机电设备安装工程施工合同。按有关规定,建设单位委托某监理单位承担该建设项目施工监理工作,并与之签订了施工监理合同。监理合同签订后,总监理工程师主持编制了项目监理计划,提出了质量目标
在出现“共同延误”的情况下,承担拖期责任的是()。【2009年真题】
不影响建筑安装工程造价指数测算的因素是()。
不符合工程记录书写要求的书写材料是()。
土路基填土宽度应比设计宽度宽()mm。
碳信用又称碳权,指在经过联合国或联合国认可的减排组织认证的条件下,国家或企业以增加能源使用效率、减少污染或减少开发等方式减少碳排放,因此得到可以进入碳交易市场的碳排放计量单位,一个碳信用相当于一吨二氧化碳排放量。某燃煤发电厂去年碳排放额超标,根据上述定义,
Inthelongperiodfrom1500to1800,westernEuropeannation-stateswereallinfluencedbyasetofideasknownasmercantilism
Henevergrumbledaboutworkingovertime.
最新回复
(
0
)