( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

admin2022-03-30 39

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

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关于税收法律关系的特点，下列表述正确的是()。

下列关于资源税纳税义务发生时间的说法中，正确的有()。(2016年)

下列关于进口货物关税完税价格确定的说法，正确的有()。(2014年)

出售旧房及建筑物计算土地增值税的增值额时，其扣除项目金额中的旧房及建筑物的评估价格应按()计算。(2008年)

下列情形中，可以扣除外购应税消费品已纳消费税的有()。(2017年)

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有(　　)。

施工期间外部变形监测的内容包括()．

A公司的报表编制过程中，会计人员发现一笔当期发生的应收账款未计入，因此减少100万元现金，增加100万元应收账款。在各报表其他项目不变的情况下，以下说法正确的是()。

社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映。社会意识具有相对独立性，即它在反映社会存在的同时，还有自己特有的发展形式和规律。社会意识具有相对独立性，主要表现在()

A、巧克力琼脂培养基B、沙保培养基C、普通琼脂培养基D、罗一琴培养基E、庖肉培养基培养白假丝酵母菌用

孕妇不宜使用的止血药是

圆截面简支梁受大小相等的水平荷载和竖直荷载作用如图所示。已知梁截面直径d=200mm，荷载F1=F2=5kN，则梁横截面上的最大正应力为()。

全部使用国有资金投资或者以国有资金为主的建筑工程，应当采用()计价。

下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法，正确的是()。

近年来，“行政不作为”受到社会广泛关注，国家采取一系列措施加以整治。下列关于“行政不作为”的说法，正确的是_____。

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关于税收法律关系的特点，下列表述正确的是()。

下列关于资源税纳税义务发生时间的说法中，正确的有()。(2016年)

下列关于进口货物关税完税价格确定的说法，正确的有()。(2014年)

出售旧房及建筑物计算土地增值税的增值额时，其扣除项目金额中的旧房及建筑物的评估价格应按()计算。(2008年)

下列情形中，可以扣除外购应税消费品已纳消费税的有()。(2017年)

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有( )。

施工期间外部变形监测的内容包括()．

A公司的报表编制过程中，会计人员发现一笔当期发生的应收账款未计入，因此减少100万元现金，增加100万元应收账款。在各报表其他项目不变的情况下，以下说法正确的是()。

社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映。社会意识具有相对独立性，即它在反映社会存在的同时，还有自己特有的发展形式和规律。社会意识具有相对独立性，主要表现在()

A、巧克力琼脂培养基B、沙保培养基C、普通琼脂培养基D、罗一琴培养基E、庖肉培养基培养白假丝酵母菌用

孕妇不宜使用的止血药是

圆截面简支梁受大小相等的水平荷载和竖直荷载作用如图所示。已知梁截面直径d=200mm，荷载F1=F2=5kN，则梁横截面上的最大正应力为()。

全部使用国有资金投资或者以国有资金为主的建筑工程，应当采用()计价。

下列关于中国金融期货交易所结算制度的说法，正确的是()。

近年来，“行政不作为”受到社会广泛关注，国家采取一系列措施加以整治。下列关于“行政不作为”的说法，正确的是_____。

中国人民银行的贷款业务应当征收营业税的有(　　)。