( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

admin2022-03-30 52

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bLbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据“营改增”试点过渡政策的规定，下列项目免征增值税的是()。(2016年)

根据城市维护建设税的规定，下列企业属于城市维护建设税纳税人的是()。(2012年考题改编)

根据现行税收征管法规定，下列权利属于税务机关权利的有()。(2015年)

某养殖场2018年3月养猪存栏量为180头，污染当量值为1头，假设当地水污染物适用税额为每污染当量2．8元，当月应缴纳的环境保护税是()元。

境外旅客购物离境退税的方式包括现金退税和银行转账退税两种方式。自行选择退税方式时，退税额应未超过()元。

企业在申请办理一般纳税人认定手续时应提供申请报告，并提供下列有关证件资料(　　)

生长激素的分泌每天夜间22点至凌晨是分泌的高峰期。()

有关“脑膜炎奈瑟菌”的叙述，哪几项不正确()

关于门窗洞口与门窗实际尺寸之间的预留缝隙大小，下述()不是决定因素。

根据我国《票据法》，如果汇票上加注“货物到达后付”，则构成支付的附加条件，该汇票无效。()

证券公司应当建立完备的协助开户制度，并履行的职责有(　　)。

下列关于企业所得税收人确认时间的说法中，不正确的是()。

ImightspeakEnglishfluentlyifI___________thechancetostayinAmericaforsometime.

近年来，智能手机市场的竞争日趋激烈。除传统手机制造商外，许多网络公司也纷纷斥资研发智能手机，并将内置其网络产品的智能手机推向市场。在下列选项中，能够解释“网络公司造手机”原因的是：

前瞻：预见：回溯

Canyouhelpmetogetthoseletters(mail)______?

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

根据“营改增”试点过渡政策的规定，下列项目免征增值税的是()。(2016年)

根据城市维护建设税的规定，下列企业属于城市维护建设税纳税人的是()。(2012年考题改编)

根据现行税收征管法规定，下列权利属于税务机关权利的有()。(2015年)

某养殖场2018年3月养猪存栏量为180头，污染当量值为1头，假设当地水污染物适用税额为每污染当量2．8元，当月应缴纳的环境保护税是()元。

境外旅客购物离境退税的方式包括现金退税和银行转账退税两种方式。自行选择退税方式时，退税额应未超过()元。

企业在申请办理一般纳税人认定手续时应提供申请报告，并提供下列有关证件资料( )

生长激素的分泌每天夜间22点至凌晨是分泌的高峰期。()

有关“脑膜炎奈瑟菌”的叙述，哪几项不正确()

关于门窗洞口与门窗实际尺寸之间的预留缝隙大小，下述()不是决定因素。

根据我国《票据法》，如果汇票上加注“货物到达后付”，则构成支付的附加条件，该汇票无效。()

证券公司应当建立完备的协助开户制度，并履行的职责有( )。

下列关于企业所得税收人确认时间的说法中，不正确的是()。

ImightspeakEnglishfluentlyifI___________thechancetostayinAmericaforsometime.

近年来，智能手机市场的竞争日趋激烈。除传统手机制造商外，许多网络公司也纷纷斥资研发智能手机，并将内置其网络产品的智能手机推向市场。在下列选项中，能够解释“网络公司造手机”原因的是：

前瞻：预见：回溯

Canyouhelpmetogetthoseletters(mail)______?

企业在申请办理一般纳税人认定手续时应提供申请报告，并提供下列有关证件资料(　　)

证券公司应当建立完备的协助开户制度，并履行的职责有(　　)。