首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等
admin
2022-03-30
48
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等
选项
A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法
答案
B
解析
方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bLbM777K
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某市油田企业为增值税一般纳税人,2016年10月发生下列业务:(1)开采原油80万吨,销售原油22万吨(其中包括低丰度油田开采的原油8万吨),每吨不含税售价1500元,共取得不含税销售收入33000万元。(2)将10万吨非低丰度油田开采的原油移送至独立
下列关于资源税纳税地点的说法,正确的是()。(2015年)
下列关于关税完税价格的说法,正确的是()。(2011年)
某金融机构为增值税一般纳税人,以1个季度为纳税期限,2017年第一季度发生下列业务:(1)提供贷款服务取得不含税贷款利息收入1200万元,提供货币兑换服务取得不含税收入25万元。发生人员工资支出650万元。(2)转让金融商品,卖出价10557.60万元
下列属于引起税收法律关系变更原因的有()。(2018年)
对于符合土地增值税清算条件的纳税人,应当在满足条件之日起()日内到主管税务机关办理清算手续。(2010年)
根据土地增值税相关规定,关于房地产转让的说法,正确的是()。(2010年)
某单位转让一幢2000年建造的公寓楼,当时的造价为500万元。经房地产评估机构评定,该楼的重置成本价为2000万元,成新度折扣率为六成。在计算土地增值税时,该楼的评估价格为()万元。
下列房地产交易行为中,应当计算缴纳土地增值税的是()。
下列关于国际税法内容的陈述,不正确的是()。
随机试题
设有安全带装置的车辆,应要求车内乘员系安全带。
工作载荷、温度和介质是锅炉压力容器的()。
酶的本质是
下列化合物在苯环上发生磺化反应的活性次序是()。
不是设备安装工程概算编制方法的是()。
资料:以下是美联储1994年11月公开市场会议政策指令:M2在10月份继续收缩,M3由于大额存款的持续增长,因此以平缓的幅度上升,至10月份,全年的M2增长率处在委员会对货币供应量制定的增长量程的底限,M3处在增长量程的中下区。联邦公开市
TELEPHONEMESSAGEFinanceandExpenditureDepartmentDate:February10Time:2:00p.m.Messagetakenby:NancyJohnsonMessagef
小学生心理承受力的特点表现在()。
设总体X服从伽玛分布:其中参数α>0,β>0.如果取得样本观测值为x1,x2,…,xn,(Ⅰ)求参数α与β的矩估计值;(Ⅱ)已知α=α0,求参数β的最大似然估计值.
求最大连续递增数字串(如“ads3sl456789DF3456ld345AA”中的“456789”)
最新回复
(
0
)