在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有( )。

admin2010-08-24 16

问题在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有( )。

选项 A、激进型风险
B、防卫型风险
C、平均风险
D、系统性风险

答案C

解析 β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大βi×Y%。因此，β值高(大于1)的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大整体市场的收益率；β值低(小于1)的证券被称为“防卫型”的；市场组合的β为1的证券被称为具有“平均风险”。

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金融专业知识与实务

中级经济师

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