首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
你拥有三种证券,估计有如下的收益率的联合概率分布: 如果你的资金有20%投资于证券A,50%于B,30%于C,计算组合的期望收益率和标准差。
你拥有三种证券,估计有如下的收益率的联合概率分布: 如果你的资金有20%投资于证券A,50%于B,30%于C,计算组合的期望收益率和标准差。
admin
2014-01-21
89
问题
你拥有三种证券,估计有如下的收益率的联合概率分布:
如果你的资金有20%投资于证券A,50%于B,30%于C,计算组合的期望收益率和标准差。
选项
答案
A、B、C三种证券的预期收益率分别为:4%、4.5%和7.5%。 组合的收益率=4%×20%+4.5×50%+7.5×30%=5.3% A、B、C三种证券的方差分别为0.0124、0.005725和0.003625 A、B两种证券的协方差为-0.0073 A、C两种证券的协方差为0.0035 B、C两种证券的协方差为-0.00013 组合的方差=0.22×0.0124+0.52×0.005725+0.32×0.003625+2×0.2×0.5×(-0.0073)+2×0.2×0.3×0.0035+2×0.5×0.3×(-0.00013)=0.001176 组合的标准差=3.43%
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/bzFi777K
本试题收录于:
经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
0
经济学基础(金融)801
学硕统考专业
相关试题推荐
教科书中对总给是通过劳动力市场得到的,现如果将原材料纳入模型中,即考虑原材料的价格,试讨论总供给方程式。并做图表示由于原材料价格上升而形成不利的供给冲击情况下,经济是怎样进行自动调节;以及当经济面临供给冲击时,如何通过政策调整经济。
当经济体发生通货膨胀时,运用宏观经济学解释是否存在自动调整机制使其逐步消失?当政府运用政策解决通货膨胀时,请从价格调整方程的理论中给出政府最好的选择。
有一家公司,共产出q与熟练劳动和非熟练劳动的小时数之间的关系如下:q=300S+200F-0.2S2-0.3F2其中,S代表熟练劳动的小时数,F代表非熟练劳动的小时数。熟练劳动的小时工资是10美元,非熟练劳动的小时工资是5
假设某社会只有甲乙丙三个公民,他们对公共产品的需求分别为;p1=100-x,p2=100-2x,p3=100-3x,其中x是公共产品数量,公共产品的边际成本MC=4x。(1)社会对公共产品需求函数(2)该社会公共产品最优数量是多少?
政府考虑以两种方式补贴低收入家庭。一种是实物性补贴(如食品补贴),另一种是现金补助。请画图回答以下问题:(1)请表明如果两种方式耗赞相同的财政收入,被补贴的人一般喜欢第二种方式的补助;(2)假设两种方式都耗费相同的财政收入,请解释在什么
假设10年期的息票债券面值1000元,息票率5%(每半年支付一次),现货价格为800元。假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为6%和8%,请问该证券1年期远期合约的价格为多少?(已知远期合约有效期内标的债券支付两次利息)
假设存在一个具有如下特征的投资组合(假设收益率由一个单因素模型决定):假设你决定通过增加证券A的持有比例来建立一个套利组合,请问;(1)套利组合中其他两种证券的比例分别为多少?(2)该套利组合的预期收益率是多少?
假定边际产量递减规律永远成立,那么以下A、B、C、D四项叙述,各项分别是正确的还是错误的?为什么?A.如果平均产量超过了边际产量,则平均产量一定上升。B.如果边际产量等于平均产量,则平均产量一定达到最大。C.当边际产量达到最大
分析雅典民主政体和罗马共和政体的异同。
《基督教原理》
随机试题
在Access数据库系统中能建立索引的数据类型是()。
关于腹膜解剖生理的叙述,正确的是
中国证券投资基金业协会成立于()年7月。
撤销权是一种债权的保全措施,其行使时效为自债权人知道或应当知道撤销事由之日起5年。( )
下列选项中,能反应物业价格水平高低的是()。
关于建筑物管理的方式,不属于《物业管理条例》调整和规范的范围有()。
用UML建立业务模型是理解企业业务的第一步,业务人员扮演业务中的角色及其交互方式,例如航空公司的售票员是业务员,电话售票员也是业务员,它们直接的关系是()。
Anelectronicscompany’stwodivisionsshowedconsistentperformanceoverthelasttwoyears.Ineachyear,theaudiovisualdepa
Inordertoraisemoney,AuntNicolahadto______withsomeofhermosttreasuredpossessions.
Thelawrequiresthatfurscarrya______.Thisarticleismainlyabout______.
最新回复
(
0
)