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你拥有三种证券,估计有如下的收益率的联合概率分布: 如果你的资金有20%投资于证券A,50%于B,30%于C,计算组合的期望收益率和标准差。
你拥有三种证券,估计有如下的收益率的联合概率分布: 如果你的资金有20%投资于证券A,50%于B,30%于C,计算组合的期望收益率和标准差。
admin
2014-01-21
67
问题
你拥有三种证券,估计有如下的收益率的联合概率分布:
如果你的资金有20%投资于证券A,50%于B,30%于C,计算组合的期望收益率和标准差。
选项
答案
A、B、C三种证券的预期收益率分别为:4%、4.5%和7.5%。 组合的收益率=4%×20%+4.5×50%+7.5×30%=5.3% A、B、C三种证券的方差分别为0.0124、0.005725和0.003625 A、B两种证券的协方差为-0.0073 A、C两种证券的协方差为0.0035 B、C两种证券的协方差为-0.00013 组合的方差=0.22×0.0124+0.52×0.005725+0.32×0.003625+2×0.2×0.5×(-0.0073)+2×0.2×0.3×0.0035+2×0.5×0.3×(-0.00013)=0.001176 组合的标准差=3.43%
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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