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  3. 你拥有三种证券，估计有如下的收益率的联合概率分布： 如果你的资金有20％投资于证券A，50％于B，30％于C，计算组合的期望收益率和标准差。

你拥有三种证券，估计有如下的收益率的联合概率分布： 如果你的资金有20％投资于证券A，50％于B，30％于C，计算组合的期望收益率和标准差。

admin2014-01-21  79
问题 你拥有三种证券，估计有如下的收益率的联合概率分布：
   
    如果你的资金有20％投资于证券A，50％于B，30％于C，计算组合的期望收益率和标准差。
选项
答案A、B、C三种证券的预期收益率分别为：4％、4．5％和7．5％。 组合的收益率=4％×20％+4．5×50％+7．5×30％=5．3％ 　　　　　 A、B、C三种证券的方差分别为0．0124、0．005725和0．003625 　　　　　　　　　A、B两种证券的协方差为－0．0073 　　　　　　　　　A、C两种证券的协方差为0．0035 　　　　　　　　　B、C两种证券的协方差为－0．00013 　　　　　 组合的方差=0．22×0．0124+0．52×0．005725+0．32×0．003625+2×0．2×0．5×(－0．0073)+2×0．2×0．3×0．0035+2×0．5×0．3×(－0．00013)=0．001176 　　　　　 组合的标准差=3．43％
解析
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经济学基础（金融）801

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