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假设10年期的息票债券面值1000元,息票率5%(每半年支付一次),现货价格为800元。假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为6%和8%,请问该证券1年期远期合约的价格为多少?(已知远期合约有效期内标的债券支付两次利息)
假设10年期的息票债券面值1000元,息票率5%(每半年支付一次),现货价格为800元。假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为6%和8%,请问该证券1年期远期合约的价格为多少?(已知远期合约有效期内标的债券支付两次利息)
admin
2014-01-21
81
问题
假设10年期的息票债券面值1000元,息票率5%(每半年支付一次),现货价格为800元。假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为6%和8%,请问该证券1年期远期合约的价格为多少?(已知远期合约有效期内标的债券支付两次利息)
选项
答案
首先,计算远期合约有效期内已知现金收益现值I: I=50e
-0.06×0.5
+50e
-0.08×1
=94.68元 该远期合约价格为: F=(800-94.68)e
0.08.×1
=764.06元
解析
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经济学基础(金融)801题库学硕统考专业分类
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经济学基础(金融)801
学硕统考专业
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