假设10年期的息票债券面值1000元，息票率5％(每半年支付一次)，现货价格为800元。假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为6％和8％，请问该证券1年期远期合约的价格为多少?(已知远期合约有效期内标的债券支付两次利息)

admin2014-01-21 83

问题假设10年期的息票债券面值1000元，息票率5％(每半年支付一次)，现货价格为800元。假设6个月期和12个月期的无风险年利率分别为6％和8％，请问该证券1年期远期合约的价格为多少?(已知远期合约有效期内标的债券支付两次利息)

选项

答案首先，计算远期合约有效期内已知现金收益现值I： I=50e^－0.06×0.5+50e^－0.08×1=94．68元该远期合约价格为： F=(800－94．68)e^0.08.×1=764．06元

解析

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经济学基础（金融）801

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