由于套利同时包含有买进与卖出的资产头寸，所以利率变动对套利组合没有影响。( )

admin2013-09-08 52

问题由于套利同时包含有买进与卖出的资产头寸，所以利率变动对套利组合没有影响。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析利率的调整直接影响到证券的定价，对已有的套利会直接产生影响。虽然套利组合同时有买进与卖出的头寸，但会由于资产不完全相同、基差风险等不能完全避免利率的影响。

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证券投资分析

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