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已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有( )。

admin2022-04-07  40
问题 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则下列说法中正确的有(          )。
选项 A、总期望报酬率为13．6％
B、总标准差为16％
C、该组合位于M点的左侧
D、资本市场线斜率为0．35
答案A,B,C,D
解析 Q=80／100=0．8，总期望报酬率=0．8×15％+(1-0．8)×8％=13．6％；总标准差=0．8×20％=16％，根据Q=0．8小于1可知，该组合位于M点的左侧(或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧)；资本市场线斜率=(15％-8％)／(20％-0)=0．35，或者资本市场线斜率=(15％-13．6％)／(20％-16％)=0．35。
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