首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0.01
下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0.01
admin
2018-07-29
53
问题
下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。
公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0.015σ
2
,将以上任一基金与无风险债券混合投资,根据下面情况,将选择哪一种策略?
选项
答案
设公牛基金的资产组合简写为G,独角兽基金简写为D。 由表格可得E(r
G
)一r
f
=11.16%,E(r
D
)一r
f
=8.42%,期望收益是过去五年的算数平均。则夏普指数为: S
G
=[*]=0.53 S
D
=[*]=0.57 因此,从夏普指数分析,独角兽基金更加优秀。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cAEa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
条件充分性判断:A.条件(1)充分,但条件(2)不充分B.条件(2)充分,但条件(1)不充分C.条件(1)和(2)单独都不充分,但条件(1)和(2)联合起来充分D.条件(1)充分,条件(2)也充分E.条件(1)和(2)单独都不充分,条件(1)和(
设a,b为实数,则a=1,b=4.()(1)曲线y=ax2+bx+1与x轴的两个交点的距离为.(2)曲线y=ax2+bx+1关于直线x+2=0对称.
2009年年底,我国卫生部的调查结果显示,整体具备健康素养的群众只占6.48%,其中具备慢性病预防素养的人只占4.66%。这说明国民对疾病的认识还非常匮乏。只有国民素质得到根本性的提高,李一、张悟本们的谬论才不会有那么多人盲从。由以上陈述可以得出以下哪项结
某市报业集团经营遇到困难,向某咨询公司求助。咨询公司派出张博士调查了目前该市报纸的发行时段:早上有晨报、上午有日报、下午有晚报,都不是为夜间准备的报纸。张博士建议他们办一份《都市夜报》,占领这块市场。以下哪项如果为真,能够恰当地指出张博士分析中存在的问题?
某市优化投资环境,2010年累计招商引资10亿元,其中外资5.7亿元,投资第三产业4.6亿元,投资非第三产业5.4亿元。根据以上陈述,可以得出以下哪项结论?()
办公室主任:本办公室不打算使用循环再利用纸张。给用户的信件必须能留下好的印象,不能打印在劣质纸张上。文具供应商:循环再利用纸张不一定是劣质的。事实上,最初的纸张就是用可回收材料制造的。一直到19世纪50年代,由于碎屑原料供不应求,才使用木纤维作为造纸原料。
一份好的问卷应该符合哪些标准?(中山大学2012年研)
社会工作价值观(华中农大2014年研;南京理工2011年研)
下面是2008年10月初美国参众两院通过的救市方案的几个要点:①在财政部持有某家公司股份的情况下,该公司高级管理人员的薪水和福利水平将受到限制;②在政府购买某家公司超过3亿美元不良资产之后,受雇担任该公司高级管理人员者不符合符合获得“黄金降落伞”(在失
商业银行因为没有足够的现命来弥补客户取款需要和未能满足客户合理的贷款需求而引起的风险属于()。
随机试题
列强逐渐操纵了中国经济命脉,体现在()
哪种药物可抑制血管紧张素转换酶I:
青蒿鳖甲汤的组成药物中含有
不参与下颌侧方运动的肌肉是
为能够及时应对其出现呼吸道并发症的情况,应在其床边准备护士指导该患者在术后当天进温凉流食的目的是
空运单共一式十二联,其中正本为()。
()是最常见的考评者。
VisualBasic根据计算机访问文件的方式将文件分成3类,其中不包括()。
OnwhichdayisHalloweencelebrated?
Mostpeopledon’tenjoyfacingthedifficultsituationsthatsometimesoccurwithcoworkersintheworkplace.Suchsituationsma
最新回复
(
0
)