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下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0.01
下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0.01
admin
2018-07-29
27
问题
下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况,公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为14.85%。
公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0.015σ
2
,将以上任一基金与无风险债券混合投资,根据下面情况,将选择哪一种策略?
选项
答案
设公牛基金的资产组合简写为G,独角兽基金简写为D。 由表格可得E(r
G
)一r
f
=11.16%,E(r
D
)一r
f
=8.42%,期望收益是过去五年的算数平均。则夏普指数为: S
G
=[*]=0.53 S
D
=[*]=0.57 因此,从夏普指数分析,独角兽基金更加优秀。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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