有两个证券收益率分别为R1和R2，且E(R1)=E(R2)=u，var(R1)=var(R2)=σ2，R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)

admin2018-11-12 36

问题有两个证券收益率分别为R₁和R₂，且E(R₁)=E(R₂)=u，var(R₁)=var(R₂)=σ²，R₁和R₂之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)

选项

答案设资产尺。的权重为r，则资产R₂的权重为(1一r)，所以有资产组合的方差var(R)有： var(R)=r²σ²+(1一r)²σ²+2r(1一r)ρσ² =σ²一2r(1一r)(1一ρ)σ² 即有[*]∈[一1，1]，当且仅当r(1一r)取到最大值时var(R)有最小值，此时r= 0．5，故资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。

解析

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有两个证券收益率分别为R1和R2，且E(R1)=E(R2)=u，var(R1)=var(R2)=σ2，R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0．5，与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)

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假定行为人的效用函数为：,u’＞0．u"＞0，其中，Ct代表t期的消费，βt代表行为人对消费的一种时间偏好，0＜β＜1．行为人面对的生产函数为：Yt=f(Kt)，f’＞0，f"＞0，Kt+1=It+(1-δ)Kt，其中Kt、It和Yt分别代表t期的资本、

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党的十九大报告提出了新时代党的建设的总要求，总要求明确了新时代党的建设的总体布局，在这个总体布局中，贯穿所有建设的是（）

男，55岁，近2个月感口渴，饮水量增至每天2000ml。身高165cm，体重90kg，空腹血糖180mg／dl(10．0mmol／L)，餐后血糖252mg／d1(14．0mmol／L)，系初次发现血糖高，过去无糖尿病史。按以上建议治疗3个月

汪女士，妊娠28周，产前检查均正常。咨询监护胎儿情况最简单的方法，应指导其采用（　　）。

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大、中城市除居住小区的杆上变电所外，民用建筑中()采用露天或半露天的变电所，如确因需要设置时，宜选用带防护外壳的户外成套变电所。

下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有()。

组合管理理论最早是由美国经济学家()于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。

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