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有两个证券收益率分别为R1和R2,且E(R1)=E(R2)=u,var(R1)=var(R2)=σ2,R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0.5,与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)
有两个证券收益率分别为R1和R2,且E(R1)=E(R2)=u,var(R1)=var(R2)=σ2,R1和R2之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0.5,与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)
admin
2018-11-12
53
问题
有两个证券收益率分别为R
1
和R
2
,且E(R
1
)=E(R
2
)=u,var(R
1
)=var(R
2
)=σ
2
,R
1
和R
2
之间的相关系数为ρ。证明资产组合达到最小方差时两个资产的权重均为0.5,与ρ无关。(对外经济贸易大学2013真题)
选项
答案
设资产尺。的权重为r,则资产R
2
的权重为(1一r),所以有资产组合的方差var(R)有: var(R)=r
2
σ
2
+(1一r)
2
σ
2
+2r(1一r)ρσ
2
=σ
2
一2r(1一r)(1一ρ)σ
2
即有[*]∈[一1,1],当且仅当r(1一r)取 到最大值时var(R)有最小值,此时r= 0.5,故资产组合达到最小方差时两个资 产的权重均为0.5,与ρ无关。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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