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A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.60;Corr(A,D)=0.45,每只股票的期望收益为80%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有股票A,目前允许选取另一种股票组成资产组合,那么投资者选择
A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.60;Corr(A,D)=0.45,每只股票的期望收益为80%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有股票A,目前允许选取另一种股票组成资产组合,那么投资者选择
admin
2019-11-30
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问题
A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下:Corr(A,B)=0.85;Corr(A,C)=0.60;Corr(A,D)=0.45,每只股票的期望收益为80%,标准差均为20%,如果此前投资者只持有股票A,目前允许选取另一种股票组成资产组合,那么投资者选择哪只股票才能使投资组合最优?( )
选项
A、B
B、C
C、D
D、需要更多信息
答案
C
解析
股票之间的相关系数越小,分散效应就越明显。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/cNIa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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