已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元。资产加权平均久期5.5，负债加权久期为4。那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2013-03-05 31

问题已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元。资产加权平均久期5.5，负债加权久期为4。那么该商业银行的久期缺口等于( )。

选项 A、1.5
B、-1.5
C、2.3
D、3.2

答案C

解析 DGap=DA－uDI，式中，DGap为久期缺口，DA为总资产久期．DL为总负债久期，u为资产负债率，即D／A，因此DGap=5．5－0．8×4＝2．3。

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