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已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元。资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4。那么该商业银行的久期缺口等于( )。
已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元。资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4。那么该商业银行的久期缺口等于( )。
admin
2013-03-05
22
问题
已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元。资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4。那么该商业银行的久期缺口等于( )。
选项
A、1.5
B、-1.5
C、2.3
D、3.2
答案
C
解析
DGap=DA-uDI,式中,DGap为久期缺口,DA为总资产久期.DL为总负债久期,u为资产负债率,即D/A,因此DGap=5.5-0.8×4=2.3。
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经济金融题库农村信用社招聘分类
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经济金融
农村信用社招聘
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