下列关于两步二又树定价模型的说法正确的有( )。 Ⅰ.总时间段分为两个时间间隔 Ⅱ.在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌 Ⅲ.股票有2种可能的价格 Ⅳ.如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格

admin2022-01-09  39

问题 下列关于两步二又树定价模型的说法正确的有(          )。
Ⅰ.总时间段分为两个时间间隔
Ⅱ.在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
Ⅲ.股票有2种可能的价格
Ⅳ.如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案B

解析 在两步二叉树定价模型中,总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T,在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以M或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变,则在2T时刻,股票有3种可能的价格。
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