考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。假定期货价格为948点，是否有套利机会?如果有，怎样套利?

admin2019-02-19 45

问题考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。
假定期货价格为948点，是否有套利机会?如果有，怎样套利?

选项

答案期货价格太低，应买入期货，卖空指数，将卖空收入投资于国库券。 [*] 套利利润等于合约错误定价的差。

解析

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