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考虑标准普尔500指期合约,6个月后到期。利率为每6个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为10美元。指数现行水平为950点,假定可以卖空标准普尔指数。 假定期货价格为948点,是否有套利机会?如果有,怎样套利?
考虑标准普尔500指期合约,6个月后到期。利率为每6个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为10美元。指数现行水平为950点,假定可以卖空标准普尔指数。 假定期货价格为948点,是否有套利机会?如果有,怎样套利?
admin
2019-02-19
57
问题
考虑标准普尔500指期合约,6个月后到期。利率为每6个月3%,红利在未来六个月后,价值预期为10美元。指数现行水平为950点,假定可以卖空标准普尔指数。
假定期货价格为948点,是否有套利机会?如果有,怎样套利?
选项
答案
期货价格太低,应买入期货,卖空指数,将卖空收入投资于国库券。 [*] 套利利润等于合约错误定价的差。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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