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企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%,预期报酬率分别为6%和15%,则下列结论正确的有( )。
企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%,预期报酬率分别为6%和15%,则下列结论正确的有( )。
admin
2013-01-29
25
问题
企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%,预期报酬率分别为6%和15%,则下列结论正确的有( )。
选项
A、投资组合的标准差在10%~20%之间
B、若A、B股票相关系数为-1,投资组合标准差为0
C、A股票的绝对风险小于B
D、A股票的相对风险大于B
答案
4,8
解析
如果存在分散化效应,可能有标准差低于10%的投资组合,这取决于A、B股票收益率的相关系数;若A、B股票相关系数为-1,投资组合标准差=50%×20%-50%×10%=5%;反映相对风险的是变化系数。A的变化系数=10%/6%=1.67,B的变化系数=20%/15%=1.33,由此可知,D的说法正确;反映绝对风险的是标准差,由此可知, C的说法正确。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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