已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：即期汇率 1．2810／40 3个月调期率 60／10 6个月调期率 120／50 求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率； (2)客

admin2015-07-30 40

问题已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：
即期汇率 1．2810／40
3个月调期率 60／10
6个月调期率 120／50
求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；
(2)客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率。

选项

答案因为即期汇率是EUR1=USD1．2810—1．2840 3个月调期率为60／10，美元贴水。所以有3个月时的择期汇率为EUR1=USD1．2750—1．2830 6个月调期率为120／50，美元贴水。同样6个月的择期汇率为EUR1=USD1．2690—1．2790 (1)所以若客户买入美元6个月时的择期汇率为(银行在这六个月中最有利的卖出价) EUR1=USD1．2840 (2)如客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率为EUR1=USD1．2690。

解析

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已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：即期汇率 1．2810／40 3个月调期率 60／10 6个月调期率 120／50 求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率； (2)客

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在考生文件夹下CCTVA文件夹中新建一个文件夹LEDER。

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