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已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为: 即期汇率 1.2810/40 3个月调期率 60/10 6个月调期率 120/50 求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率; (2)客
已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为: 即期汇率 1.2810/40 3个月调期率 60/10 6个月调期率 120/50 求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率; (2)客
admin
2015-07-30
62
问题
已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为:
即期汇率 1.2810/40
3个月调期率 60/10
6个月调期率 120/50
求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率;
(2)客户卖出美元,择期从3个月到6个月时的择期汇率。
选项
答案
因为即期汇率是EUR1=USD1.2810—1.2840 3个月调期率为60/10,美元贴水。所以有3个月时的择期汇率为EUR1=USD1.2750—1.2830 6个月调期率为120/50,美元贴水。同样6个月的择期汇率为EUR1=USD1.2690—1.2790 (1)所以若客户买入美元6个月时的择期汇率为(银行在这六个月中最有利的卖出价) EUR1=USD1.2840 (2)如客户卖出美元,择期从3个月到6个月时的择期汇率为EUR1=USD1.2690。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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