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  3. 股票A和股票B的部分年度资料如下。 要求： (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。 (2)如果股票A和股票B报酬率的相关系数为0．3518，投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望报酬率和

股票A和股票B的部分年度资料如下。 要求： (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。 (2)如果股票A和股票B报酬率的相关系数为0．3518，投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望报酬率和

admin2022-08-19  38
问题 股票A和股票B的部分年度资料如下。
   
    要求：
    (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。
    (2)如果股票A和股票B报酬率的相关系数为0．3518，投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望报酬率和标准差是多少?
    (3)如果股票A和股票B报酬率的相关系数为0．2，投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望报酬率和标准差是多少?
    (4)结合(2)、(3)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响；②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响。
    (提示：自行列表计算所需的中间数据，中间数据及计算结果保留小数点后4位)
选项
答案(1)投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差： [*] 平均报酬率(A)=22％ 平均报酬率(B)=26％ 标准差(A)=[*]=7．90％ 标准差(B)=[*]=9．72％ (2)组合期望报酬率=22％×40％+26％×60％=24．4％ 组合标准差= [*] (3)组合期望报酬率=22％×40％+26％×60％=24．4％ 组合标准差= [*] (4)①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响； ②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
解析
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