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关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是( )。
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是( )。
admin
2023-03-03
68
问题
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是( )。
选项
A、方差-协方差法能预测突发事件的风险
B、方差-协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
答案
C
解析
A项，方差-协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差-协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差-协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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