首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6%,求它的久期,修正久期和凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化多少?
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6%,求它的久期,修正久期和凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化多少?
admin
2019-04-24
61
问题
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6%,求它的久期,修正久期和凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化多少?
选项
答案
此债券的现值P=100 久期为: [*] 其中m为年付息次数,n为期限年数,c
k
为第k年的现金流,带入可得: [*] 所以根据久期法则有债券收益率每下降1%,债券价格变化为 一D
*
×△Ay=一2.67×一0.01=0.0267 根据久期一凸性法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化为 一D
*
△y+[*]C(△y)
2
=0.0272
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/deba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
短期内,一种可变要素的生产函数为,随着L的扩大,生产可以分为三个阶段。其中,第二阶段为企业合理的选择区间,其符合()。(2018年对外经济贸易大学815经济学综合)
在乘数模型中有C=+0.8Yd,Yd=Y-Ta,Ta=0.2y。(2017年中山大学801经济学)结合前两小题的计算,说明开放经济是否具有自动稳定器的作用。
在乘数模型中有C=+0.8Yd,Yd=Y-Ta,Ta=0.2y。(2017年中山大学801经济学)计算封闭经济条件下的政府支出乘数kg。
假设某产品的需求函数为Qd=12-2p,供给函数为Qs=2+3p。(2011年西南财经大学801经济学一)求解消费者和生产者各承担了多少税收份额。
说明如何从短期平均成本曲线推导出长期平均成本曲线,并说明长期平均成本曲线的经济含义及移动的原因。(2014年暨南大学803西方经济学)
2011年11月9日公布的10月份宏观经济运行数据显示,10月份,居民消费价格(CPI)同比上涨5.5%,其中,食品价格上涨11.9%,非食品价格上涨2.7%。至此,我国CPI连续8个月高于5%,持续高位运行。试回答下列问题:根据我国货币政策的实践,分
波浪理论考虑的因素主要包括三个方面,其中最重要的是股价的()。
2003年4月某机械厂向当地一家保险公司投保一年期财产保险,保险金额达200万元。同年8月,该厂投保的保险标的危险程度增加,并告知了保险公司,保险公司要求该厂增交一定的保费,该厂不同意,要求退保,保险公司不愿失去这笔业务,答应以后再作商议是否要增交保费,但
债券的资金成本一般低于普通股,最主要的原因在于()。
简要说明商业银行经营模式的两种类型及其发展趋势。
随机试题
魏晋最重要的学术现象是【】
=________.
根据传染病防治法,不按甲类传染病管理的疚病是
A.枳实、半夏B.甘草、大枣C.白术、当归D.香附、柴胡E.枳壳、陈皮大柴胡汤中组成药物是
下列各类建筑何者的土建工程单方造价最责?[2010年第14题][2011年第10题]
线路的平面控制宜采用()进行布设。
()的现象属于感觉后像。
梁漱溟认为乡村建设的实质是解决农民的生计。
下列关于漏洞扫描技术和工具的描述中,错误的是()。
(1)For12dayseveryspring,theinhabitantsofErlangen,auniversitytownnearNuremberg,forgettheirdailyroutinesanddevo
最新回复
(
0
)