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无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,证券X期望收益率为0.12,β值为1.3。那么你应该( )。
无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,证券X期望收益率为0.12,β值为1.3。那么你应该( )。
admin
2018-08-29
19
问题
无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,证券X期望收益率为0.12,β值为1.3。那么你应该( )。
选项
A、买入X,因为它被高估了
B、买入X,因为它被低估了
C、卖出X,因为它被低估了
D、卖出X,因为他被高估了
答案
D
解析
根据CAPM模型,证券X的收益率应为:0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174>0.12,因此证券X收益率被低估,因此价格被高估,故应该卖出。故选D。
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金融硕士(金融学综合)
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