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假设A:BC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为( )元
假设A:BC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为( )元
admin
2012-10-11
59
问题
假设A:BC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则该期权的执行价格为( )元。
选项
A、59
B、60
C、62
D、65
答案
A
解析
上行股价=股票现价×上行乘数=60×1.3333=80(元)下行股价=股票现价×下行乘数=60×0.75=45(元)设执行价格为x,则:套期保值比率=(80-x-0)/(80-45)=0.6解之得:x=59(元)
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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