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  3. 假设A：BC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0．6，则该期权的执行价格为( )元

假设A：BC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0．6，则该期权的执行价格为( )元

admin2012-10-11  64
问题 假设A：BC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33．33％，或者降低25％。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0．6，则该期权的执行价格为(   )元。
选项 A、59
B、60
C、62
D、65
答案A
解析 上行股价=股票现价×上行乘数=60×1．3333=80(元)下行股价=股票现价×下行乘数=60×0．75=45(元)设执行价格为x，则：套期保值比率=(80-x-0)／(80-45)=0．6解之得：x=59(元)
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