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在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
admin
2021-04-28
60
问题
在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
选项
A、Altman的Z计分模型
B、Risk Calc模型
C、Credit Monitor模型
D、死亡率模型
答案
C
解析
Credit Monitor模型、Z计分模型和Risk Calc都是用影响因子做回归来计算违约概率，不同的是，Risk Calc模型的因子是用统计方法精挑细选出来的。死亡率模型是用历史违约数据计算一定信用等级的供求或债券的违约概率。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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