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两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是( )。
两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是( )。
admin
2018-07-29
34
问题
两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是( )。
选项
A、0
B、1
C、大于0
D、等于两种证券标准差之和
答案
A
解析
两种证券收益完全负相关,则期望收益为0,方差为0。故选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eAEa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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