两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是( )。

admin2018-07-29  30

问题 两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是(  )。

选项 A、0
B、1
C、大于0
D、等于两种证券标准差之和

答案A

解析 两种证券收益完全负相关,则期望收益为0,方差为0。故选A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eAEa777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)