一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下：基金回报率之间的相关系数为0．10。两种风险基金的最小方差资产组合的投资

admin2016-08-29 81

问题一位养老基金经理正在考虑三种共同基金，第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金，这些风险基金的概率分布如下：

基金回报率之间的相关系数为0．10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少?这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少?

选项

答案根据公式可知，最小方差资产组合的投资比例 W_MIN(S)=[*] 带入数据得，W_MIN(S)=17．39％，即股票基金的投资比例应当为17．39％，债券基金的投资比例为82．61％。期望收益率为 17．39％×20％+82．61％×12％=13．39％组合标准差为 [*]=0．1392。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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