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一位养老基金经理正在考虑三种共同基金,第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金,这些风险基金的概率分布如下: 基金回报率之间的相关系数为0.10。 两种风险基金的最小方差资产组合的投资
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金,第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金,这些风险基金的概率分布如下: 基金回报率之间的相关系数为0.10。 两种风险基金的最小方差资产组合的投资
admin
2016-08-29
41
问题
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金,第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金,这些风险基金的概率分布如下:
基金回报率之间的相关系数为0.10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少?这种资产组合回报率的期望值与标准差各是多少?
选项
答案
根据公式可知,最小方差资产组合的投资比例 W
MIN
(S)=[*] 带入数据得,W
MIN
(S)=17.39%,即股票基金的投资比例应当为17.39%,债券基金的投资比例为82.61%。 期望收益率为 17.39%×20%+82.61%×12%=13.39% 组合标准差为 [*]=0.1392。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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