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假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是10%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为60%,B占的比例为40%,则AB投资组合收益率的方差为( )。
假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是10%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为60%,B占的比例为40%,则AB投资组合收益率的方差为( )。
admin
2009-04-20
29
问题
假设A证券的标准离差是12%,B证券的标准离差是10%,AB证券之间的预期相关系数为0.2,在投资组合中A占的比例为60%,B占的比例为40%,则AB投资组合收益率的方差为( )。
选项
A、0.7936%.
B、11.2%.
C、1.2%.
D、1.36%.
答案
A
解析
投资组合收益率的协方差=0.2×12%×10%=0.24%,方差=60%2×12%2+ 2×60%×40%×0.24%+40%2×10%2=0.7936%。
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