2. 财经
  3. 假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为( )。

假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为( )。

admin2009-04-20  47
问题 假设A证券的标准离差是12%，B证券的标准离差是10%，AB证券之间的预期相关系数为0.2，在投资组合中A占的比例为60%，B占的比例为40%，则AB投资组合收益率的方差为(    )。
选项 A、0.7936%.
B、11.2%.
C、1.2%.
D、1.36%.
答案A
解析 投资组合收益率的协方差＝0.2×12%×10%＝0.24%，方差＝60%2×12%2+ 2×60%×40%×0.24%+40%2×10%2＝0.7936%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eLF0777K
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)