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商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
admin
2022-03-30
61
问题
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
选项
A、计算资产组合可能产生的最高收益
B、识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C、对市场风险VaR值的准确性进行验证
D、分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E、协助银行制定改进措施
答案
B,E
解析
压力测试的作用包括:
①前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动;
②对基于历史数据的统计模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估;
③关注新产品或新业务带来的潜在风险;
④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;
⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;
⑥协助银行制定改进措施。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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