商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。

admin2022-03-30 83

问题商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。

选项 A、计算资产组合可能产生的最高收益
B、识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C、对市场风险VaR值的准确性进行验证
D、分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E、协助银行制定改进措施

答案B,E

解析压力测试的作用包括：
①前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；
②对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；
③关注新产品或新业务带来的潜在风险；
④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据；
⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；
⑥协助银行制定改进措施。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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