X公司希望以浮动利率融资，Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同。他们分别收到以下利率报价：请设计一笔利率互换。使作为X公司得到互换利益的60％，而Y公司只是得到互换利益的40％，并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。

admin2018-08-29 76

问题 X公司希望以浮动利率融资，Y公司希望以固定利率融资。两家公司投资的金额相同。他们分别收到以下利率报价：

请设计一笔利率互换。使作为X公司得到互换利益的60％，而Y公司只是得到互换利益的40％，并指出双方最终实际负担的利率(给出计算过程)。

选项

答案Y公司需要固定利率融资，而X公司需要浮动利率融资，如果两者进行利率互换，则总成本为： 6％+LIBOR+0．2％=LIBOR+6．2％而如果不进行利率互换，成本为： LIBOR+8．2％＞LIBOR+6．2％因此，节省的成本为2％。由于X得到互换利益的60％，而Y得到互换利益的40％，因此X的最终成本为： LIBOR－2％×60％=LIBOR－1．2％而乙的最终成本为： 8．2％－2％×40％=7．4％。

解析

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