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当市场收益率变动50个基点时,( )的平均债券会经历一个2.3元的价格变动。假设债券的面值是100元,票面利率为12%。
当市场收益率变动50个基点时,( )的平均债券会经历一个2.3元的价格变动。假设债券的面值是100元,票面利率为12%。
admin
2018-08-29
50
问题
当市场收益率变动50个基点时,( )的平均债券会经历一个2.3元的价格变动。假设债券的面值是100元,票面利率为12%。
选项
A、久期为6年
B、久期为5年
C、久期为2.7年
D、久期为5.15年
答案
D
解析
根据久期变动的相关公式:
其中,P为债券价格,△P为债券面值的变动,D为债券久期,△y为债券收益率变动,y为债券的票面利率或是折现率。带入数据得D为5.15。故选D。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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