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当市场收益率变动50个基点时，( )的平均债券会经历一个2．3元的价格变动。假设债券的面值是100元，票面利率为12％。
当市场收益率变动50个基点时，( )的平均债券会经历一个2．3元的价格变动。假设债券的面值是100元，票面利率为12％。
admin
2018-08-29
56
问题
当市场收益率变动50个基点时，( )的平均债券会经历一个2．3元的价格变动。假设债券的面值是100元，票面利率为12％。
选项
A、久期为6年
B、久期为5年
C、久期为2．7年
D、久期为5．15年
答案
D
解析
根据久期变动的相关公式：
其中，P为债券价格，△P为债券面值的变动，D为债券久期，△y为债券收益率变动，y为债券的票面利率或是折现率。带入数据得D为5．15。故选D。
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金融硕士（金融学综合）
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