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根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。[复旦大学2015金融硕士]
根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。[复旦大学2015金融硕士]
admin
2022-07-21
16
问题
根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券( )。[复旦大学2015金融硕士]
选项
A、被高估
B、被低估
C、合理估值
D、以上都不对
答案
B
解析
根据CAPM模型,该证券的预期收益率为:R=R
F
+β[R
M
-R
F
]=6%+1.2×(15%-6%)=16.8%<18%,即该证券的期望收益率高于由CAPM推导的收益率,因此该证券被低估。
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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