根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15％，无风险利率为6％，某证券的Beta系数为1．2，期望收益率为18％，则该证券( )。[复旦大学2015金融硕士]

admin2022-07-21 42

问题根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15％，无风险利率为6％，某证券的Beta系数为1．2，期望收益率为18％，则该证券( )。[复旦大学2015金融硕士]

选项 A、被高估
B、被低估
C、合理估值
D、以上都不对

答案B

解析根据CAPM模型，该证券的预期收益率为：R=R_F+β[R_M-R_F]=6％+1．2×(15％-6％)=16．8％＜18％，即该证券的期望收益率高于由CAPM推导的收益率，因此该证券被低估。

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