2. 考研
  3. 根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15％，无风险利率为6％，某证券的Beta系数为1．2，期望收益率为18％，则该证券( )。[复旦大学2015金融硕士]

根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15％，无风险利率为6％，某证券的Beta系数为1．2，期望收益率为18％，则该证券( )。[复旦大学2015金融硕士]

admin2022-07-21  22
问题 根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15％，无风险利率为6％，某证券的Beta系数为1．2，期望收益率为18％，则该证券(          )。[复旦大学2015金融硕士]
选项 A、被高估
B、被低估
C、合理估值
D、以上都不对
答案B
解析 根据CAPM模型，该证券的预期收益率为：R=RF+β[RM-RF]=6％+1．2×(15％-6％)=16．8％＜18％，即该证券的期望收益率高于由CAPM推导的收益率，因此该证券被低估。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fDBa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)